تحليل إحصائي لسعـر الصرف في السودان فـي الفــترة مــن (1970 – 2006م) باستخدام نمــاذج ARIMA

Abstract

مستخلص البحث باللغة العربية

تناولت الدراسة تحليل سعر الصرف في السودان في الففترة مفن 1970م إلفى 2006م باسفتخدام نمفاذج النحفدار

الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA.(

وتطرقت الدراسة إلى سعر الصرف بشئ من التفصيل وتعريف السلسفل الزمنيفة وكفذلك نمفاذج ARIMA

المختلفة ،و التحليل باستخدام نماذج ARIMA والتحليل بواسطة النحدار والتحليل باستخدام التمهيد السي ،

ومن ثم الوصول إلى أفضل نموذج يمكن استخدامه للتنبؤ ، وخلصت الدراسة إلى :

• يمكففن الوثففوق بففالتنبؤ باسففتخدام تحليففل نمففاذج 0.1.1 (ARIMA (لمعففدلت سففعر الصففرف

مستخدمين بيانات الماضي لمتغير واحد فقط دون الحاجة للبحث في بيانات سلسل زمنية أخرى .

γ 93 .0=ΔγΤ هو النموذج الفضل للتنبففؤ بسفعر

• يعتبر النموذج (0.1.1 (والذي صيغة معادلته 1 −Τ

الصرف في السودان في الفترة التي شملتها الدراسة .

وقدمت الدراسة عدة توصيات منها :

- العمل علي تثبيت سعر الصرف من خلل سياسة نقدية ترمي لذلك .

- فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية .

-5-

Abstract

This study deals with the analysis of Exchange Rate in Sudan

during the period (1970 – 2006) by using Autoregressive

. integrated and moving average ARIMA Models

The study tackled the analysis of Exchange Rate by using

the ARIMA models for estimating and forecasting the Exchange

. Rate in Sudan

: The Study concludes that

the ARIMA (1.1.0) models , ΔγΤ= -

0.93γ

Τ is the best −1

model for forecasting the Exchange Rate in Sudan during

. study period

: the study recommended

. the work for fixing exchange Rate -

. opening New markets for Sudan Foreign Trade -