تحليل إحصائي لسعـر الصرف في السودان فـي الفــترة مــن (1970 – 2006م) باستخدام نمــاذج ARIMA

Abstract

مستخلص البحث باللغة العربية

تناولت الدراسة تحليل سعر الصرف في السودان في الفترة من 1970م إلى 2006م باستخدام نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA).

وتطرقت الدراسة إلى سعر الصرف بشئ من التفصيل وتعريف السلاسل الزمنية وكذلك نماذج ARIMA المختلفة ،و التحليل باستخدام نماذج ARIMA والتحليل بواسطة الانحدار والتحليل باستخدام التمهيد الأسي ، ومن ثم الوصول إلى أفضل نموذج يمكن استخدامه للتنبؤ ، وخلصت الدراسة إلى :

1. يمكن الوثوق بالتنبؤ باستخدام تحليل نماذج ARIMA (1.1.0) لمعدلات سعر الصرف مستخدمين بيانات الماضي لمتغير واحد فقط دون الحاجة للبحث في بيانات سلاسل زمنية أخرى .

2. يعتبر النموذج (1.1.0) والذي صيغة معادلته هو النموذج الأفضل للتنبؤ بسعر الصرف في السودان في الفترة التي شملتها الدراسة .

وقدمت الدراسة عدة توصيات منها :

العمل علي تثبيت سعر الصرف من خلال سياسة نقدية ترمي لذلك .

فتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية .

Abstract

This study deals with the analysis of Exchange Rate in Sudan during the period (1970 – 2006) by using Autoregressive integrated and moving average ARIMA Models .

The study tackled the analysis of Exchange Rate by using the ARIMA models for estimating and forecasting the Exchange Rate in Sudan .

The Study concludes that :

the ARIMA (1.1.0) models , is the best model for forecasting the Exchange Rate in Sudan during study period .

the study recommended :

the work for fixing exchange Rate .

opening New markets for Sudan Foreign Trade .