(Al-Neelain University, 2015) Budoor Mohammed Abd Elati
Abstract
The main objective of this thesis is to study the optimal
portfolio problem in incomplete markets. The problem of
finding such optimal portfolio is of connection to solve partial
differential equations corresponding to the infinitesimal
generator of the process describing the risky assets in the given
markets.Is the method used to find the solution of the a rising
partial differential equation is a viscosity concept .As an
application for finding optimal portfolio a consumption problem
is considered. Due to the incompleteness of the markets they
the problem is challenging because the best strategy we aim will
not be perfect.
Abstract (Arabic)
الهدف الرئيسي من هذه الرسالة هو دراسة مشكلة امثلية المحافظ المالية في االسواق
المالية غير المكتملة، مع دراسة قضية االستهالك االمثل هذه الدراسة تتطلب البحث عن
حل للمعادلة التفاضلية المناظرة لمولد العملية المتناهية الصغر العشوائية التي تصف سعر
االسهم ذات المخاطرة. هذه المعادالت التفاضلية ترتبط بمسألة شروط وجود المحافظ المالية
المطلوبة. هذه الشروط تؤطر لمجموعة من المتباينات )تفاضلية( تم دراستها و ايجاد الحل
اللزج لها.
